Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Klasyczna formuła EMA to: W przeciwieństwie do prostej średniej ruchomej. gdzie waga wszystkich poprzednich taktów jest równa, Wykładnicza średnia ruchoma sprawia, że ostatni słupek jest ważniejszy. Waga każdego starszego paska zmniejsza się wykładniczo. Poniżej znajduje się tabela wag dla N 10 (1 to aktualna cena, 2 poprzednia itd.): Formuła wagi to miejsce, w którym i jest odległość do najnowszego paska. 0 oznacza ostatni, 1 poprzedni pasek i tak dalej. Pierwsza wartość Formuła odwołuje się do poprzedniej wartości i nie ma standardowej umowy, która jest pierwszą (najstarszą) wartością. Różne zastosowania EMA: Pierwsza cena (MT4, Marketscope) lub Prosta średnia ruchoma w pierwszych N cenach (Stockcharts). Zamiast prostej średniej ruchomej Wykładnicza średnia ruchoma może być używana dokładnie jako prosta średnia ruchoma. szczególnie w sytuacji, gdy bezwładności prostej średniej ruchomej nie można zignorować. Wystarczy porównać EMA (10) i MVA (10) zastosowane po tych samych cenach: Ograniczenia Wykładnicza średnia ruchoma opiera się na wszystkich poprzednich wartościach, więc wynik wskaźnika dla konkretnego paska zależy od tego, ile danych historycznych jest branych pod uwagę. Tak więc w sytuacji, gdy ładowanych jest więcej danych historycznych, wartość wskaźnika może różnić się od wcześniej obliczonej. Wskaźniki Ten artykuł w innych językach Zwyżkowa średnia ruchoma Ważona średnia ruchoma ma większe znaczenie dla ostatnich ruchów cen, dlatego ważona średnia ruchoma reaguje szybciej na zmiany cen niż zwykła prosta średnia ruchoma (patrz: prosta średnia ruchoma). Podstawowy przykład (3-okresowy) obliczania średniej ważonej średniej ruchomej przedstawiono poniżej: Ceny za ostatnie 3 dni to 5, 4 i 8. Ponieważ są 3 okresy, ostatni dzień (8) waga 3, drugi ostatni dzień (4) otrzymuje wagę 2, a ostatni dzień z 3 okresów (5) otrzymuje wagę tylko jednego. Obliczenia są następujące: (3 x 8) (2 x 4) (1 x 5) 6 6.17 Średnia ważona średnia ruchoma wynosząca 6,17 w porównaniu do obliczenia prostej średniej ruchomej 5,67. Zwróć uwagę, jak duży wzrost ceny o 8, który wystąpił w ostatnim dniu, lepiej odzwierciedlił się w obliczeniach ważonej średniej ruchomej. Poniższa tabela wyników Wal-Mart ilustruje wizualną różnicę między 10-dniową średnią ważoną ruchową a 10-dniową średnią ruchomą: Potencjalne sygnały kupna i sprzedaży dla wskaźnika ważonej średniej ruchomej są omówione szczegółowo z prostym wskaźnikiem średniej ruchomej (patrz: Prosta średnia ruchoma). Z wektorem masy mam na myśli wektor z wagami, które musisz pomnożyć obserwacjami w oknie, które przesuwają się po twoich danych, więc jeśli dodasz te produkty razem, zwróci wartość EMA po prawej bok okna. W przypadku liniowej ważonej średniej ruchomej formuła znajdowania wektora masy to: (1: n) suma (1: n) (w kodzie R). Ta seria długości n dodaje się do 1. Dla n10 będzie to 0.01818182 0.03636364 0.05454545 0.07272727 0.09090909 0.10909091 0.12727273 0.14545455 0.16363636 0.18181818 liczby od 1 do 10 55, z 55 sumą liczb od 1 do 10. Jak obliczyć wektor masy dla wykładniczej średniej kroczącej (EMA) o długości n, jeśli n jest długością okna, to alfalt-2 (n1) i ilt-1: n tak EmaWeightVectorlt - ((alfa (1-alfa) (1-i)) Czy to prawda? Mimo że EMA tak naprawdę nie ogranicza się do okna z początkiem i końcem, to czy waga nie powinna być równa 1 tak jak w przypadku LWMA Jason dzięki, jakikolwiek wskaźnik przybliżenia filtra EMA do dowolnej pożądanej precyzji przez przybliżenie go dostatecznie długiego filtru FIR Jest tam skrypt perla na en. wikipedia. orgwikihellip, który zrobił obraz wektora wagowego EMA, ale nie rozumiem go: jeśli ustawi liczbę wag na 15, dlaczego jest 20 czerwonych bary zamiast 15 dni MisterH Dec 19 12 o 22:40
No comments:
Post a Comment